MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8

Tentang MCarloRisk for Stocks & ETFs

Harga saham / risiko kebarangkalian menganalisis & pengoptimuman untuk orang biasa. Lihat juga sokongan baru kami untuk mata wang kripto teratas. Sekarang dengan sokongan portfolio, analisis korelasi / regresi pasangan pulangan harian, dan pengoptimuman portfolio. Pengiraan ke hadapan (harga, kebarangkalian) untuk portfolio wajaran saham anda. Tidak seperti pengoptimum folio lain, kod ini tidak menganggap normaliti pulangan, dan tidak memerlukan anda memasukkan anggaran turun naik ... ini dikira dari data pulangan sejarah awam, dan anda boleh memberitahu sejauh mana kembali untuk melihat untuk mengira turun naik. Cuba beberapa pengoptimuman dan bandingkan dengan hasil daripada kod lain! Suapan data utama adalah IEX inovatif. Mengapa bergantung kepada daun teh bacaan carta apabila anda boleh menggunakan statistik sebenar dan data yang dijelaskan semula sejarah untuk analisis anda? Walaupun alat carta seperti band Bollinger, purata bergerak, dan candlesticks dijana hanya pada data sejarah, aplikasi ini mengambil data yang lalu dan remixes melalui kaedah Monte Carlo untuk menjana beribu-ribu berjalan kaki harga masa depan yang mungkin, kemudian mengira kebarangkalian hasil harga tersebut. Juga berfungsi untuk ETF seperti saham dan ETF pendek (contohnya.SH = perisik pendek). Menganggarkan pengagihan harga masa depan menggunakan teori berjalan secara rawak, di mana sampel rawak dipilih dari sejarah saham yang dipersoalkan. Pengguna boleh mengawal sejauh mana kembali dalam masa untuk menggunakan data sejarah untuk menangkap hanya "epoch" semasa atau mengambil kira tingkah laku sejarah jangka panjang. Terbina dalam backtesting, pengesahan, dan alat penalaan model. -- Butiran -- Aplikasi ini memodelkan pulangan stok harian sebagai proses stochastic yang stabil dan menganggarkan pengagihan harga masa depan oleh Monte Carlo persampelan semula daripada "pengedaran empirikal" subset yang ditentukan pengguna terlebih dahulu (diketahui) pulangan harian. Pastikan anda menekan butang Jalankan Monte pada tab Monte Carlo selepas menukar tetapan atau memuat turun set data baru. Aplikasi ini memuat turun data sejarah daripada IEX sebagai data asas untuk disamakan semula. Harga ditukar kepada pulangan harian [P(t)/P(t-1)] sebelum disambung semula. Pengguna boleh memilih sejauh mana untuk resample. Dengan menganggarkan pengagihan kebarangkalian harga masa depan di ufuk pelaburan yang dinyatakan pengguna dengan cara ini, kita boleh memberi risiko anggaran kerugian dalam fesyen peraturan ibu jari, kepada anggaran pertama. Laporan anggaran harga dan %loss menganggarkan pada tahap yang biasa digunakan percentile pertama dan percentile ke-5 (1% dan 5% risiko). Juga melaporkan anggaran harga median (percentile ke-50) pada bilangan hari yang diberikan ke hadapan. Pengiraan dilakukan pada data harga penutupan harian. Penapis kejutan tiruan disediakan, yang boleh digunakan untuk menolak pengemukaan semula pulangan sebelumnya yang secara buatan besar (kerana perpecahan atau penilaian semula tiruan lain yang tidak menjejaskan nilai asas aset). Teori operasi diterangkan secara terperinci di bawah tab Teori. Model stochastic boleh ditala atau ditentukur dengan menyesuaikan bilangan hari maksimum ke belakang untuk mencuba dan / atau belakang dalam pemanasan linear masa. Ciri-ciri Pengesahan Model Stochastic (backtest): Pada tab Monte Carlo, anda boleh menahan sebarang beberapa hari kebelakangan ini dari model dan kemudian plot keputusan ramalan risiko stochastic sebagai sampul surat terikat rendah pada 1% dan %5 dan semua anggaran tahap kebarangkalian (risiko) lain secara dinamik selepas model dijalankan selesai. Sahkan tab: Ini membolehkan anda melakukan pengesahan lengkap pada model anda dengan menahan beberapa mata, mengira model, membandingkan ramalan hadapan model berbanding data rizab sebenar, dan mengulangi ini dari masa ke masa untuk semua mata ditahan. Pembekal aplikasi tidak membuat tuntutan tentang kesesuaian aplikasi ini untuk apa-apa tujuan sekalipun, dan pengguna harus berunding dengan penasihat pelaburan sebelum membuat keputusan pelaburan.