Value at Risk Calculator 1.5

Tentang Value at Risk Calculator

Versi web: https://apps.variskindo.com Ciri-ciri Utama: - Tambah saham dan pasangan mata wang pilihan anda - Data sejarah 2 tahun daripada Google Finance - Portfolio yang ditakrifkan pengguna yang terdiri daripada saham yang telah anda tambah - Lihat carta harga, carta pulangan dan carta turun naik menggunakan Purata Bergerak Berwajaran Eksponen (EWMA) - Memantau nilai pasaran portfolio anda, keuntungan/kerugian, pulangan portfolio, turun naik dan angka VaR serta-merta - Mengira Standard Normal z-skor Tahap Keyakinan, Nilai Pasaran pada Risiko (VaR) dan Jangkaan Kekurangan (ES) menggunakan Kaedah Covariance Variance (VCM) berdasarkan tahap keyakinan yang dipilih dan tempoh pegangan - Pemasangan model GARCH(1,1) - Kira Nilai Laras Kecairan pada Risiko (VaR) dan Jangkaan Kekurangan (ES) berdasarkan spread tawaran bidaan menggunakan VCM - Anggaran Nilai Kredit Risiko (VaR) dan Jangkaan Kekurangan (ES) menggunakan Copula Gaussian Satu faktor berdasarkan tahap keyakinan yang dipilih dan korelasi copula - Anggaran Peralihan Matrix dengan Cohort dan Pendekatan Kadar Bahaya - Skor Kredit dengan Regresi Logistik - Pengiraan Nilai Operasi Risiko (VaR) dan Jangkaan Kekurangan (ES) menggunakan Simulasi Monte Carlo berdasarkan taburan Poisson dan Log-Normal - Jalankan Skrip R untuk analisis data statistik dalam talian - Kadar Mata Wang Langsung & Harga Emas - Anggaran Kebarangkalian Lalai (PD), Korelasi Copula & Kadar Lalai Kes Terburuk (WCDR) - Real-Time Global News - Pemasangan Pengagihan Lognormal - Daftar masuk menggunakan Facebook, Twitter atau e-mel dan kata laluan - Daftar Masuk Luar Talian (e-mel kata laluan sahaja) - Fungsi mod luar talian Value-at-Risk (VaR) adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengukur tahap risiko kewangan dalam portfolio firma atau pelaburan dalam tempoh masa tertentu. Ia menganggarkan berapa banyak satu set pelaburan mungkin rugi, memandangkan keadaan pasaran biasa, dalam tempoh masa yang ditetapkan seperti sehari. VAR diukur dalam tiga pembolehubah: jumlah potensi kerugian, kebarangkalian jumlah kerugian itu, dan tempoh masa dan biasanya digunakan oleh firma dan pengawal selia dalam industri kewangan untuk mengukur jumlah aset yang diperlukan untuk menampung kemungkinan kerugian. Jangkaan Kekurangan adalah alternatif kepada Nilai-at-Risk yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor pengagihan kerugian. Jangkaan Kekurangan juga dipanggil Nilai Bersyarat-at-Risk (CVaR), Purata Nilai-at-Risk (AVaR), dan Jangkaan Kerugian Ekor (ETL). Oleh Liila Tech (Aplikasi Mudah Alih PT VaRiskindo) Emel: [email protected] Web: https://variskindo.xyz